PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOS.DE с ABR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOS.DE с ABR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOS.DE (Vossloh AG) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. VOS.DE operates in Railroads (Industrials), while ABR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, VOS.DE returned 3.97%/yr vs 7.70%/yr for ABR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOS.DE и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vossloh AG (VOS.DE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOS.DE торгуется в EUR, в то время как ABR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOS.DE показывает доходность -13.00%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -26.38%. За последние 10 лет акции VOS.DE уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 3.97% против 7.70% соответственно.

VOS.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-15.76%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-7.81%
1 год
-16.91%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.24%
10 лет*
3.97%

ABR

1 день
-4.82%
1 месяц
-33.51%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-36.02%
1 год
-40.42%
3 года*
-20.29%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOS.DE и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOS.DE
Vossloh AG		-13.00%80.30%4.98%10.01%-10.86%11.80%14.82%-10.30%-7.10%-21.49%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-26.38%-44.17%9.97%25.84%-15.81%49.85%0.97%58.70%36.15%11.04%

Correlation

The correlation between VOS.DE and ABR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vossloh AG

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с VOS.DE:
VOS.DE с ALV.DEVOS.DE с AAPLVOS.DE с ARRVOS.DE с BYDVOS.DE с GOOGVOS.DE с MSFTVOS.DE с MUV2.DE
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

VOS.DE vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOS.DE
Ранг доходности на риск VOS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOS.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOS.DE c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vossloh AG (VOS.DE) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOS.DEABRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.00

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-1.35

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.82

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.77

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.50

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOS.DE vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOS.DE на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOS.DE и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOS.DEABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-1.00

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VOS.DE и ABR

Максимальная просадка VOS.DE за все время составила -69.49%, что меньше максимальной просадки ABR в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOS.DE и ABR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOS.DEABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-96.27%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.88%

-52.59%

+22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-61.44%

+31.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-61.44%

+23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-72.41%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-61.44%

+32.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-35.18%

+9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

26.90%

-10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VOS.DE и ABR

Текущая волатильность для Vossloh AG (VOS.DE) составляет 11.49%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что VOS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOS.DEABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

21.59%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

33.87%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

40.78%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

36.51%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

40.07%

-10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOS.DE и ABR

Дивидендная доходность VOS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ABR в 20.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.38%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
VOS.DE
Vossloh AG		1.76%1.44%2.44%2.38%2.56%2.21%2.42%2.70%2.36%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOS.DE и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vossloh AG и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VOS.DE значения в EUR, ABR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VOS.DE and ABR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOS.DE и ABR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор