PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOS.DE с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOS.DE с ALV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOS.DE (Vossloh AG) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. VOS.DE operates in Railroads (Industrials), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VOS.DE returned 3.97%/yr vs 15.44%/yr for ALV.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOS.DE и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vossloh AG (VOS.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOS.DE показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у ALV.DE с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции VOS.DE уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 3.97% против 15.44% соответственно.

VOS.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-15.76%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-7.81%
1 год
-16.91%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.24%
10 лет*
3.97%

ALV.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
5.91%
1 год
9.74%
3 года*
26.66%
5 лет*
16.73%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOS.DE и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOS.DE
Vossloh AG		-13.00%80.30%4.98%10.01%-10.86%11.80%14.82%-10.30%-7.10%-21.49%
ALV.DE
Allianz SE		-0.54%37.66%28.79%26.98%1.90%8.15%-2.29%30.31%-4.70%27.47%

Correlation

The correlation between VOS.DE and ALV.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1994 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vossloh AG

Allianz SE

Часто сравнивают с VOS.DE:
VOS.DE с AAPLVOS.DE с ABRVOS.DE с ARRVOS.DE с BYDVOS.DE с GOOGVOS.DE с MSFTVOS.DE с MUV2.DE
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с 500U.LALV.DE с PGHN.SWALV.DE с BLK

Доходность на риск

VOS.DE vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOS.DE
Ранг доходности на риск VOS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOS.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOS.DE c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vossloh AG (VOS.DE) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOS.DEALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.52

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
0.83

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.81

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

2.05

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOS.DE vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOS.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ALV.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOS.DE и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOS.DEALV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.52

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VOS.DE и ALV.DE

Максимальная просадка VOS.DE за все время составила -69.49%, что меньше максимальной просадки ALV.DE в -89.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOS.DE и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOS.DEALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-89.53%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.88%

-12.35%

-17.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-12.35%

-17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-27.52%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-48.71%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-5.04%

-24.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-35.08%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

4.89%

+11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VOS.DE и ALV.DE

Vossloh AG (VOS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что VOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOS.DEALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

5.68%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

14.27%

+11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

19.28%

+17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

19.67%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

22.51%

+6.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOS.DE и ALV.DE

Дивидендная доходность VOS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ALV.DE в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.61%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
VOS.DE
Vossloh AG		1.76%1.44%2.44%2.38%2.56%2.21%2.42%2.70%2.36%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOS.DE и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vossloh AG и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VOS.DE and ALV.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOS.DE и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор