PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOS.DE с BYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOS.DE с BYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOS.DE (Vossloh AG) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. VOS.DE operates in Railroads (Industrials), while BYD operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VOS.DE returned 3.97%/yr vs 16.97%/yr for BYD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOS.DE и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vossloh AG (VOS.DE) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOS.DE торгуется в EUR, в то время как BYD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOS.DE показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции VOS.DE уступали акциям BYD по среднегодовой доходности: 3.97% против 16.97% соответственно.

VOS.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-15.76%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-7.81%
1 год
-16.91%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.24%
10 лет*
3.97%

BYD

1 день
0.22%
1 месяц
5.23%
С начала года
5.37%
6 месяцев
10.28%
1 год
20.23%
3 года*
7.43%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOS.DE и BYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOS.DE
Vossloh AG		-13.00%80.30%4.98%10.01%-10.86%11.80%14.82%-10.30%-7.10%-21.49%
BYD
Boyd Gaming Corporation		5.37%4.53%24.87%12.51%-10.52%64.20%31.54%48.79%-37.44%53.23%

Correlation

The correlation between VOS.DE and BYD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vossloh AG

Boyd Gaming Corporation

Часто сравнивают с VOS.DE:
VOS.DE с ALV.DEVOS.DE с AAPLVOS.DE с ABRVOS.DE с ARRVOS.DE с GOOGVOS.DE с MSFTVOS.DE с MUV2.DE
Часто сравнивают с BYD:
BYD с TSLABYD с BYDIYBYD с 1810.HKBYD с MGMBYD с CAGBYD с AMZNBYD с VWO

Доходность на риск

VOS.DE vs. BYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOS.DE
Ранг доходности на риск VOS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOS.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOS.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг доходности на риск BYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOS.DE c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vossloh AG (VOS.DE) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOS.DEBYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.73

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.13

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.59

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

3.18

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOS.DE vs. BYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOS.DE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BYD равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOS.DE и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOS.DEBYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.73

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.11

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VOS.DE и BYD

Максимальная просадка VOS.DE за все время составила -69.49%, что меньше максимальной просадки BYD в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOS.DE и BYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOS.DEBYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-92.30%

+22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.88%

-12.80%

-17.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-28.09%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-28.09%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-77.94%

+20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-0.88%

-28.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-42.38%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

6.37%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VOS.DE и BYD

Vossloh AG (VOS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Boyd Gaming Corporation (BYD) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что VOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOS.DEBYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.49%

8.25%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.15%

20.69%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

27.66%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

31.60%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.19%

43.45%

-14.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOS.DE и BYD

Дивидендная доходность VOS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BYD в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.84%0.84%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
VOS.DE
Vossloh AG		1.76%1.44%2.44%2.38%2.56%2.21%2.42%2.70%2.36%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOS.DE и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vossloh AG и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VOS.DE значения в EUR, BYD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VOS.DE and BYD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOS.DE и BYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор