PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOV с MAGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOV с MAGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) are both exchange-traded funds - VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index, while MAGA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOV returned 10.85%/yr vs 9.42%/yr for MAGA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.72%/yr for MAGA.

Доходность

Сравнение доходности VOOV и MAGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOV показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у MAGA с доходностью 6.83%.

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOV и MAGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-9.09%10.45%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%5.93%26.08%-14.82%12.12%

Correlation

The correlation between VOOV and MAGA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between VOOV and MAGA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOV и MAGA

Секторы
VOOV
MAGA

Технологии

19.0%
3.0%

Финансовые услуги

15.0%
8.5%

Здравоохранение

11.6%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
16.5%

Промышленность

11.0%
22.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.9%

Энергетика

7.6%
14.0%

Коммунальные услуги

4.6%
9.8%

Сырьевые материалы

3.5%
10.4%

Недвижимость

3.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Технологии

VOOV
19.0%
MAGA
3.0%

Финансовые услуги

VOOV
15.0%
MAGA
8.5%

Здравоохранение

VOOV
11.6%
MAGA
6.8%

Потребительский циклический сектор

VOOV
11.1%
MAGA
16.5%

Промышленность

VOOV
11.0%
MAGA
22.4%

Потребительский защитный сектор

VOOV
9.5%
MAGA
4.9%

Энергетика

VOOV
7.6%
MAGA
14.0%

Коммунальные услуги

VOOV
4.6%
MAGA
9.8%

Сырьевые материалы

VOOV
3.5%
MAGA
10.4%

Недвижимость

VOOV
3.4%
MAGA
2.8%

Коммуникационные услуги

VOOV
3.3%
MAGA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Value ETF

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE
Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с DEMZMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с IVVMAGA с VUG

Доходность на риск

VOOV vs. MAGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOV c MAGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVMAGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.24

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.87

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.97

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

6.09

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOV vs. MAGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MAGA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOV и MAGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVMAGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.24

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VOOV и MAGA

Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки MAGA в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и MAGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVMAGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.31%

-43.17%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-7.02%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-17.80%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-18.02%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.34%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-5.72%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.26%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOV и MAGA

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) составляет 2.08%, в то время как у Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что VOOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVMAGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.78%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.00%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

11.19%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.32%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

20.30%

-3.36%

Сравнение комиссий VOOV и MAGA

VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MAGA в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOV и MAGA

Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MAGA в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VOOV and MAGA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGA has higher volatility (2.78%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VOOV dropped -37.31% vs MAGA's -43.17%.

On 5-year performance, VOOV leads with 10.85% vs 9.42% for MAGA. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 10.85% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

VOOV has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.50% for MAGA.

VOOV is categorized as Large Cap Value Equities, while MAGA is Large Cap Blend Equities. VOOV tracks S&P 500 Value Index, while MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index. They also come from different issuers: Vanguard and Point Bridge Capital. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.72% for MAGA.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOV и MAGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор