PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с 3USL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -25.88%/yr vs 26.46%/yr for 3USL.L. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -25.88% против 26.46% соответственно.

VOOL.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-3.15%
С начала года
-3.23%
1 год
-21.43%
3 года*
-23.73%
5 лет*
-27.65%
10 лет*
-25.88%

3USL.L

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
17.38%
С начала года
21.44%
1 год
48.64%
3 года*
39.48%
5 лет*
19.65%
10 лет*
26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		-3.23%-25.96%-26.27%-52.36%-7.72%-38.81%42.40%-35.35%30.62%-63.77%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		21.44%13.67%74.81%65.39%-54.70%116.87%-1.00%102.42%-22.76%46.35%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and 3USL.L is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г.

-0.64

The correlation between VOOL.DE and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с SPY
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с QQQ3USL.L с ^GSPC

Доходность на риск

VOOL.DE vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOL.DE3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.37

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
1.99

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.00

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

7.24

-8.70

VOOL.DE vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и 3USL.L

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DE3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-76.54%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-24.24%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.75%

-50.79%

-12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-57.37%

-25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.24%

-76.54%

-18.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.72%

-5.66%

-93.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.46%

-14.65%

-68.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.65%

6.70%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и 3USL.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DE3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.39%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

27.22%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

35.53%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.99%

46.44%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.08%

47.82%

-4.74%

Сравнение комиссий VOOL.DE и 3USL.L

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и 3USL.L

Ни VOOL.DE, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and 3USL.L have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOL.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOL.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while 3USL.L is Leveraged Equities. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор