Сравнение VOOG с NBIS
VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, VOOG returned 20.56% vs 245.94% for NBIS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 118.17%.
VOOG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 17.29%
- Всё время*
- 16.66%
NBIS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -36.30%
- 6 месяцев
- 67.96%
- С начала года
- 118.17%
- 1 год
- 245.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 264.48%
Сравнение доходности по годам VOOG и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.56% | 22.11% | 4.78% |
NBIS Nebius Group N.V. | 118.17% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between VOOG and NBIS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOG vs. NBIS — Ранг доходности на риск
VOOG
NBIS
Сравнение VOOG c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOG | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.45 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 11.87 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOG и NBIS
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -58.27% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -45.47% | +31.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -36.30% | +31.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -18.90% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 20.83% | -17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и NBIS
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 5.64%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOG | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 32.60% | -26.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 75.89% | -61.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 106.91% | -89.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 110.41% | -88.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 110.41% | -89.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и NBIS
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.46% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
VOOG and NBIS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (32.60%) compared to VOOG (5.64%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOOG и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор