PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с CPSU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с CPSU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. VOO is passively managed, while CPSU is actively managed. Over the past year, VOO returned 28.04% vs 6.43% for CPSU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.69%/yr for CPSU.

Доходность

Сравнение доходности VOO и CPSU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у CPSU с доходностью 2.29%.

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%

CPSU

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.84%
1 год
6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и CPSU

2026 (YTD)2025
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%16.10%
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		2.29%4.15%

Correlation

The correlation between VOO and CPSU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.81

The correlation between VOO and CPSU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с CPSU:
CPSU с PMAPCPSU с APXMCPSU с PMMYCPSU с RSPCPSU с CPSPCPSU с CAIQCPSU с SPYG

Доходность на риск

VOO vs. CPSU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CPSU
Ранг доходности на риск CPSU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c CPSU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOCPSUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.76

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
6.32

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.97

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.29

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

42.62

-27.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. CPSU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.39, что ниже коэффициента Шарпа CPSU равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и CPSU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOCPSUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.76

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

3.81

-2.92

Просадки

Сравнение просадок VOO и CPSU

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CPSU в -1.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и CPSU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOCPSUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-1.03%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-1.03%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.15%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-0.07%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.15%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и CPSU

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOCPSUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.29%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

1.39%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

1.72%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

1.72%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

1.72%

+16.29%

Сравнение комиссий VOO и CPSU

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPSU в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и CPSU

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CPSU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSU
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and CPSU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to CPSU (0.29%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs CPSU's -1.03%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 6.43% for CPSU. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CPSU has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for CPSU.

VOO is categorized as S&P 500, while CPSU is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and Calamos. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.69% for CPSU.

CPSU currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и CPSU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор