Сравнение CPSU с CHRI
CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) and CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) are both exchange-traded funds - CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index. CPSU is actively managed, while CHRI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CPSU charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for CHRI.
Доходность
Сравнение доходности CPSU и CHRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSU показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у CHRI с доходностью 7.39%.
CPSU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRI
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSU и CHRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 1.77% | 1.38% |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 7.39% | 2.85% |
Correlation
The correlation between CPSU and CHRI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSU vs. CHRI — Ранг доходности на риск
CPSU
CHRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CPSU c CHRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) и Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPSU | CHRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPSU и CHRI
Максимальная просадка CPSU за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки CHRI в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSU и CHRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSU | CHRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.03% | -9.36% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -3.14% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.61% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSU и CHRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSU | CHRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 13.83% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 13.83% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 13.83% | -11.95% |
Сравнение комиссий CPSU и CHRI
CPSU берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHRI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSU и CHRI
CPSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSU and CHRI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
CHRI has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU is categorized as Defined Outcome, while CHRI is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CPSU and 0.29% for CHRI.
Подберите оптимальное распределение для CPSU и CHRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор