Сравнение CPSU с CHRI
CPSU (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June) and CHRI (Global X S&P 500 Christian Values ETF) are both exchange-traded funds - CPSU is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CHRI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Christian Values Screened Index. CPSU is actively managed, while CHRI is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CPSU charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for CHRI.
Доходность
Сравнение доходности CPSU и CHRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSU показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у CHRI с доходностью 10.12%.
CPSU
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSU и CHRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 2.29% | 1.42% |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 10.12% | 2.78% |
Correlation
The correlation between CPSU and CHRI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSU vs. CHRI — Ранг доходности на риск
CPSU
CHRI
Сравнение CPSU c CHRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June (CPSU) и Global X S&P 500 Christian Values ETF (CHRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSU | CHRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSU | CHRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.49 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок CPSU и CHRI
Максимальная просадка CPSU за все время составила -1.03%, что меньше максимальной просадки CHRI в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSU и CHRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSU | CHRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.03% | -9.36% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.67% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -1.57% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSU и CHRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSU | CHRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 13.26% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.72% | 13.26% | -11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.72% | 13.26% | -11.54% |
Сравнение комиссий CPSU и CHRI
CPSU берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHRI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSU и CHRI
CPSU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 0.16% | 0.17% |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSU and CHRI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for CPSU.
CHRI has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for CPSU.
CPSU is categorized as Defined Outcome, while CHRI is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and Global X. Their fees differ too: 0.69% for CPSU and 0.29% for CHRI.
Подберите оптимальное распределение для CPSU и CHRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор