PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с VPU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.22%/yr vs 8.96%/yr for VPU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VONG charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 18.22% против 8.96% соответственно.

VONG

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.27%
С начала года
3.27%
6 месяцев
2.21%
1 год
20.16%
3 года*
23.43%
5 лет*
14.14%
10 лет*
18.22%

VPU

1 день
0.98%
1 месяц
-1.70%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.11%
1 год
12.31%
3 года*
13.10%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		3.27%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between VONG and VPU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.36

Over the past year, the correlation between VONG and VPU has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONG и VPU

Секторы
VONG
VPU

Технологии

51.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Промышленность

5.7%
0.2%

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%
99.3%

Технологии

VONG
51.4%
VPU

-

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
VPU

-

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
VPU

-

Здравоохранение

VONG
7.1%
VPU

-

Промышленность

VONG
5.7%
VPU
0.2%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
VPU

-

Недвижимость

VONG
0.4%
VPU

-

Энергетика

VONG
0.4%
VPU
0.5%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
VPU

-

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
VPU
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

VONG vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.86

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.24

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

3.05

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.86

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.47

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VONG и VPU

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-46.31%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-8.90%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-17.34%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.15%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-36.42%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.81%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.78%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.04%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VPU

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.63%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.53%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

14.38%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

17.07%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.14%

+1.76%

Сравнение комиссий VONG и VPU

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VPU

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VONG and VPU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.63%) compared to VONG (4.79%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.22% vs 8.96% for VPU. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.22% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VPU.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.44% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VPU is Utilities Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.09% for VPU.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор