Сравнение VONG с SPIT
VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VONG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности VONG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
VONG
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -1.72%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.77%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.70% | 0.80% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between VONG and SPIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
VONG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VONG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONG и SPIT
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -12.49% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.05% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -2.56% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 26.27% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 26.27% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 26.27% | -5.32% |
Сравнение комиссий VONG и SPIT
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и SPIT
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VONG and SPIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.47% for VONG.
They also come from different issuers: Vanguard and F/m Investments. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для VONG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор