PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONG returned 15.38%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности VONG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%8.66%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between VONG and PBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between VONG and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и PBUS

Секторы
VONG
PBUS

Технологии

51.4%
35.4%

Коммуникационные услуги

13.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.1%

Здравоохранение

7.1%
8.6%

Промышленность

5.7%
8.6%

Финансовые услуги

5.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Энергетика

0.4%
3.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.3%

Технологии

VONG
51.4%
PBUS
35.4%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

VONG
7.1%
PBUS
8.6%

Промышленность

VONG
5.7%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
PBUS
11.6%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
PBUS
4.8%

Недвижимость

VONG
0.4%
PBUS
1.9%

Энергетика

VONG
0.4%
PBUS
3.6%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
PBUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

VONG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.30

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.15

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.08

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

13.93

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VONG и PBUS

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-33.15%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.02%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.07%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.40%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.64%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.13%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.99%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и PBUS

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.94%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.13%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.06%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

17.05%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.33%

+1.54%

Сравнение комиссий VONG и PBUS

VONG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и PBUS

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VONG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (3.60%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.38% vs 13.48% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.38% return vs 13.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.43% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор