PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONG с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с NACP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONG returned 12.80%/yr vs 15.10%/yr for NACP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности VONG и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.09%.

VONG

1 день
-1.94%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
3.23%
С начала года
2.70%
1 год
12.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.77%

NACP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
15.56%
С начала года
20.09%
1 год
35.56%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.70%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-12.14%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		20.09%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between VONG and NACP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between VONG and NACP shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и NACP

Секторы
VONG
NACP

Технологии

54.1%
41.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

12.0%
9.0%

Здравоохранение

6.9%
8.5%

Промышленность

4.9%
8.0%

Финансовые услуги

4.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.0%
3.0%

Недвижимость

0.4%
1.1%

Энергетика

0.4%
4.3%

Сырьевые материалы

0.3%
1.4%

Технологии

VONG
54.1%
NACP
41.3%

Потребительский циклический сектор

VONG
12.5%
NACP
10.9%

Коммуникационные услуги

VONG
12.0%
NACP
9.0%

Здравоохранение

VONG
6.9%
NACP
8.5%

Промышленность

VONG
4.9%
NACP
8.0%

Финансовые услуги

VONG
4.8%
NACP
9.5%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.5%
NACP
3.1%

Коммунальные услуги

VONG
1.0%
NACP
3.0%

Недвижимость

VONG
0.4%
NACP
1.1%

Энергетика

VONG
0.4%
NACP
4.3%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
NACP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

VONG vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.28

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.03

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.70

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

15.48

-12.97

VONG vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и NACP

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-30.96%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.65%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.66%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-27.89%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.12%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.69%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.30%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и NACP

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.39%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.94%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.64%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

17.76%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.76%

+2.19%

Сравнение комиссий VONG и NACP

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и NACP

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and NACP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.39%) compared to NACP (5.39%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 12.80% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.47% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Vanguard and Impact Shares. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор