PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с IUSG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.39%/yr vs 17.77%/yr for IUSG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VONG charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности VONG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONG имеют среднегодовую доходность 18.39%, а акции IUSG немного отстают с 17.77%.

VONG

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.27%
1 год
18.03%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.07%
10 лет*
18.39%

IUSG

1 день
-2.31%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.19%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.96%
3 года*
25.00%
5 лет*
13.77%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.56%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.19%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between VONG and IUSG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between VONG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и IUSG

Секторы
VONG
IUSG

Технологии

54.1%
50.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

12.0%
15.2%

Здравоохранение

6.9%
6.4%

Промышленность

4.9%
6.6%

Финансовые услуги

4.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.8%

Энергетика

0.4%
0.3%

Сырьевые материалы

0.3%
0.5%

Технологии

VONG
54.1%
IUSG
50.8%

Потребительский циклический сектор

VONG
12.5%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

VONG
12.0%
IUSG
15.2%

Здравоохранение

VONG
6.9%
IUSG
6.4%

Промышленность

VONG
4.9%
IUSG
6.6%

Финансовые услуги

VONG
4.8%
IUSG
8.7%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.5%
IUSG
1.2%

Коммунальные услуги

VONG
1.0%
IUSG
1.1%

Недвижимость

VONG
0.4%
IUSG
0.8%

Энергетика

VONG
0.4%
IUSG
0.3%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

VONG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.60

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.20

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.07

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

8.45

-4.81

VONG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и IUSG

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-63.41%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-13.07%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-22.28%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.21%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.35%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.23%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-21.40%

+16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.20%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и IUSG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.04%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.16%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.66%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.92%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

21.06%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

20.48%

+0.44%

Сравнение комиссий VONG и IUSG

VONG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и IUSG

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VONG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to VONG (6.04%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.39% vs 17.77% for IUSG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.39% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.47% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор