PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с BBUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONG returned 15.42%/yr vs 13.53%/yr for BBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности VONG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 11.12%.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%19.27%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%

Correlation

The correlation between VONG and BBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between VONG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и BBUS

Секторы
VONG
BBUS

Технологии

51.4%
37.1%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.4%

Здравоохранение

7.1%
8.1%

Промышленность

5.7%
7.2%

Финансовые услуги

5.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.5%

Недвижимость

0.4%
1.7%

Энергетика

0.4%
3.2%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Технологии

VONG
51.4%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
BBUS
9.4%

Здравоохранение

VONG
7.1%
BBUS
8.1%

Промышленность

VONG
5.7%
BBUS
7.2%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
BBUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
BBUS
4.5%

Недвижимость

VONG
0.4%
BBUS
1.7%

Энергетика

VONG
0.4%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

VONG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.37

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.23

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.06

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

14.04

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.37

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VONG и BBUS

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-35.35%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.21%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.01%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.46%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.28%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.45%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.00%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и BBUS

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.84%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.97%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

11.87%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

17.03%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.59%

+1.28%

Сравнение комиссий VONG и BBUS

VONG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и BBUS

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VONG and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.42% vs 13.53% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.42% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.43% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор