Сравнение VONE с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
VONE и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 5.63% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 4.45% | 8.31% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и UNOV
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
VONE vs. UNOV — Ранг доходности на риск
VONE
UNOV
Сравнение VONE c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.71 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.25 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VONE и UNOV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и UNOV
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и UNOV
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -13.84% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -5.78% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -9.10% | -16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.93% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.69% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.23% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и UNOV
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 2.73% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 4.56% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 8.51% | +9.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 6.78% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 7.77% | +10.46% |