Сравнение VOLX.TO с UVXY
VOLX.TO (BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - VOLX.TO tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index while UVXY tracks the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOLX.TO returned -50.01%/yr vs -71.68%/yr for UVXY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VOLX.TO и UVXY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOLX.TO торгуется в CAD, в то время как UVXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVXY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOLX.TO показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -32.77%. За последние 10 лет акции VOLX.TO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -50.01% против -71.68% соответственно.
VOLX.TO
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -7.39%
- 6 месяцев
- -27.89%
- С начала года
- -19.89%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- -39.88%
- 5 лет*
- -46.55%
- 10 лет*
- -50.01%
- Всё время*
- -49.96%
UVXY
- 1 день
- -4.66%
- 1 месяц
- -9.76%
- 6 месяцев
- -42.56%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -71.29%
- 3 года*
- -61.11%
- 5 лет*
- -67.46%
- 10 лет*
- -71.68%
- Всё время*
- -79.84%
Сравнение доходности по годам VOLX.TO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLX.TO BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF | -19.89% | -43.52% | -26.70% | -72.47% | -22.03% | -71.71% | 14.02% | -67.84% | 68.78% | -86.39% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -32.77% | -66.90% | -46.74% | -87.99% | -41.31% | -88.33% | -19.34% | -84.88% | 73.56% | -94.56% |
Correlation
The correlation between VOLX.TO and UVXY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between VOLX.TO and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLX.TO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
VOLX.TO
UVXY
Сравнение VOLX.TO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLX.TO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.42 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLX.TO и UVXY
Максимальная просадка VOLX.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLX.TO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLX.TO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.41% | -73.51% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.49% | -95.34% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.79% | -99.66% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.95% | -98.80% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.27% | 50.08% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLX.TO и UVXY
Текущая волатильность для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) составляет 11.02%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что VOLX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLX.TO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 18.39% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.75% | 67.38% | -24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.08% | 86.48% | -31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.17% | 103.46% | -37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 112.40% | -41.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLX.TO и UVXY
Ни VOLX.TO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VOLX.TO and UVXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOLX.TO tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). They also come from different issuers: Global X and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для VOLX.TO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор