График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VOLX.TO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) показал доход в 34.15% с начала года и -32.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOLX.TO составила -45.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF
- 1 день
- -8.87%
- 1 месяц
- 23.74%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- -32.33%
- 3 года*
- -42.29%
- 5 лет*
- -44.89%
- 10 лет*
- -45.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -3.60%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +102.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -35.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VOLX.TO закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2025 г. с доходностью +289.0%, в то время как худший день был 27 нояб. 2025 г. с доходностью -74.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.66% | 4.59% | 23.74% | 34.15% | |||||||||
| 2025 | -3.33% | 2.81% | 12.67% | 25.14% | -16.83% | -10.91% | -11.77% | -14.82% | -9.02% | 2.09% | -3.92% | -18.88% | -43.52% |
| 2024 | -2.62% | -10.50% | -4.26% | 4.12% | -14.79% | -5.62% | 6.35% | -3.29% | 11.71% | 15.45% | -25.00% | 5.47% | -26.70% |
| 2023 | -19.58% | 1.73% | -2.74% | -15.65% | -9.50% | -27.36% | -8.87% | -5.27% | 8.18% | 0.73% | -26.17% | -10.16% | -72.47% |
| 2022 | 15.73% | 12.29% | -15.43% | 25.24% | -14.65% | 4.17% | -19.71% | 0.12% | 17.65% | -15.91% | -15.45% | -5.24% | -22.03% |
| 2021 | 25.62% | -23.83% | -28.39% | -11.74% | -13.25% | -15.52% | 3.42% | -15.76% | 9.14% | -22.93% | 18.68% | -26.60% | -71.71% |
Метрики бенчмарка
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF: годовая альфа составляет 18.11%, бета — -3.05, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 22.12.2010.
- При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -510.77%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-177.56%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -3.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.11%
- Бета
- -3.05
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- -177.56%
- Участие в снижении
- -510.77%
Комиссия
Комиссия VOLX.TO составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOLX.TO имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOLX.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.69 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.06 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.14 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.22 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VOLX.TO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 9 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100% | 4 окт. 2011 г. | 3580 | 9 янв. 2026 г. | — | — | — |
| -46.91% | 31 дек. 2010 г. | 130 | 7 июл. 2011 г. | 29 | 18 авг. 2011 г. | 159 |
| -11.9% | 23 авг. 2011 г. | 5 | 29 авг. 2011 г. | 8 | 9 сент. 2011 г. | 13 |
| -10.09% | 13 сент. 2011 г. | 4 | 16 сент. 2011 г. | 4 | 22 сент. 2011 г. | 8 |
| -4.58% | 23 сент. 2011 г. | 3 | 27 сент. 2011 г. | 1 | 28 сент. 2011 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...