PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLX.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLX.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VOLX.TO (BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VOLX.TO is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, VOLX.TO returned -50.01%/yr vs 0.67%/yr for QQCC.TO. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VOLX.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLX.TO показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у QQCC.TO с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции VOLX.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: -50.01% против 0.67% соответственно.

VOLX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
-27.89%
С начала года
-19.89%
1 год
-53.07%
3 года*
-39.88%
5 лет*
-46.55%
10 лет*
-50.01%
Всё время*
-49.96%

QQCC.TO

1 день
1.94%
1 месяц
-3.99%
6 месяцев
14.88%
С начала года
15.15%
1 год
26.35%
3 года*
21.85%
5 лет*
0.41%
10 лет*
0.67%
Всё время*
-1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLX.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		-19.89%-43.52%-26.70%-72.47%-22.03%-71.71%14.02%-67.84%68.78%-86.39%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.15%11.64%33.42%35.92%-55.98%5.24%-6.26%12.55%-18.79%15.14%

Correlation

The correlation between VOLX.TO and QQCC.TO is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2011 г.

-0.49

The correlation between VOLX.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.63 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VOLX.TO:
VOLX.TO с CHPS.TOVOLX.TO с HBNK.TOVOLX.TO с HSAV.TOVOLX.TO с CASH.TOVOLX.TO с CBIL.TOVOLX.TO с USCL.TOVOLX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

VOLX.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLX.TO
Ранг доходности на риск VOLX.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLX.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLX.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLX.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLX.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLX.TO: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLX.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLX.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.71

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
2.34

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.25

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

10.78

-12.29

VOLX.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLX.TO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLX.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLX.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка VOLX.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLX.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLX.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-67.77%

-32.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.41%

-8.15%

-47.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.49%

-22.24%

-59.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.79%

-59.13%

-36.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.91%

-62.91%

-37.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-23.81%

-76.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.95%

-28.24%

-63.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.27%

2.45%

+32.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLX.TO и QQCC.TO

BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF (VOLX.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что VOLX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLX.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

6.50%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.75%

12.99%

+29.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.08%

15.45%

+39.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.17%

28.46%

+37.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.24%

23.35%

+47.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLX.TO и QQCC.TO

VOLX.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.81%11.27%9.84%11.79%11.06%2.58%2.92%3.14%3.96%3.00%3.36%4.44%
VOLX.TO
BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLX.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLX.TO is categorized as Volatility, while QQCC.TO is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLX.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор