Сравнение VOLT с WBIG
VOLT (Tema Electrification ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 64.21% vs 18.98% for WBIG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 41.30%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 9.54%.
VOLT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 41.30%
- 6 месяцев
- 38.97%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам VOLT и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 41.30% | 25.92% | -8.98% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 9.54% | -0.39% | -5.30% |
Correlation
The correlation between VOLT and WBIG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between VOLT and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. WBIG — Ранг доходности на риск
VOLT
WBIG
Сравнение VOLT c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOLT | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | 3.76 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.83 | 11.71 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOLT и WBIG
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -25.32% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -5.06% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -4.07% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -10.89% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.62% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и WBIG
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 3.65% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 6.95% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 10.12% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 12.05% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 11.56% | +12.97% |
Сравнение комиссий VOLT и WBIG
VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и WBIG
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности WBIG в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.20% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and WBIG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (9.34%) compared to WBIG (3.65%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs WBIG's -25.32%.
On 1-year performance, VOLT leads with 64.21% vs 18.98% for WBIG. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 64.21% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.32% for VOLT.
They also come from different issuers: Tema and WBI. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 1.14% for WBIG.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор