Сравнение VOLT с ITOL
VOLT (Tema Electrification ETF) and ITOL (Tema International Durable Quality ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for ITOL.
Доходность
Сравнение доходности VOLT и ITOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у ITOL с доходностью 0.58%.
VOLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VOLT и ITOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 37.23% | 3.95% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
Correlation
The correlation between VOLT and ITOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLT vs. ITOL — Ранг доходности на риск
VOLT
ITOL
Сравнение VOLT c ITOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema International Durable Quality ETF (ITOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | ITOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.35 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и ITOL
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки ITOL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ITOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLT | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -15.54% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.46% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -3.59% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и ITOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLT | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 17.90% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 17.90% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 17.90% | +6.21% |
Сравнение комиссий VOLT и ITOL
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и ITOL
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности ITOL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
VOLT and ITOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.13% for ITOL.
VOLT is categorized as Energy Equities, while ITOL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.60% for ITOL.
Подберите оптимальное распределение для VOLT и ITOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор