PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с ILIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while ILIT is passively managed. Over the past year, VOLT returned 67.05% vs 167.41% for ILIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.53%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью 23.19%.

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILIT

1 день
-2.09%
1 месяц
-15.02%
С начала года
23.19%
6 месяцев
34.41%
1 год
167.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и ILIT

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		23.19%81.51%-10.86%

Correlation

The correlation between VOLT and ILIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов VOLT и ILIT

Секторы
VOLT
ILIT

Промышленность

48.1%
6.4%

Коммунальные услуги

31.2%

-

Технологии

11.0%
4.9%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.8%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

81.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
ILIT
6.4%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
ILIT

-

Технологии

VOLT
11.0%
ILIT
4.9%

Энергетика

VOLT
5.0%
ILIT

-

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
ILIT
3.8%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
ILIT

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

ILIT
81.9%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

ILIT

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

ILIT

-

Здравоохранение

VOLT

-

ILIT

-

Недвижимость

VOLT

-

ILIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALB

Доходность на риск

VOLT vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
3.44

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
3.66

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

7.37

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

20.24

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILIT равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

3.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

-0.11

+1.61

Просадки

Сравнение просадок VOLT и ILIT

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-73.69%

+50.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-22.86%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-19.41%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-45.84%

+40.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.31%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и ILIT

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 7.71%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

11.86%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

33.32%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

49.01%

-28.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

41.57%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

41.57%

-17.49%

Сравнение комиссий VOLT и ILIT

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и ILIT

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ILIT в 1.85%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.85%2.27%6.48%0.69%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and ILIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.86%) compared to VOLT (7.71%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs ILIT's -73.69%.

On 1-year performance, ILIT leads with 167.41% vs 67.05% for VOLT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 167.41% return vs 67.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

ILIT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.47% for ILIT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор