PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с DSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с DSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 26.81% for DSPY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for DSPY.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и DSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у DSPY с доходностью 12.26%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и DSPY

2026 (YTD)2025
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%35.07%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%

Correlation

The correlation between VOLT and DSPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between VOLT and DSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и DSPY

Секторы
VOLT
DSPY

Промышленность

48.1%
10.8%

Коммунальные услуги

31.2%
3.0%

Технологии

11.0%
28.8%

Энергетика

5.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.3%

Финансовые услуги

0.5%
14.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

10.6%

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

VOLT
48.1%
DSPY
10.8%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
DSPY
3.0%

Технологии

VOLT
11.0%
DSPY
28.8%

Энергетика

VOLT
5.0%
DSPY
4.4%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
DSPY
9.3%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
DSPY
14.2%

Сырьевые материалы

VOLT

-

DSPY
2.3%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

DSPY
7.7%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

DSPY
6.4%

Здравоохранение

VOLT

-

DSPY
10.6%

Недвижимость

VOLT

-

DSPY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с TOLLDSPY с CANCDSPY с CVSEDSPY с FTIF

Доходность на риск

VOLT vs. DSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c DSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.41

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.34

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

3.57

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

16.34

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. DSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа DSPY равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и DSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.41

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VOLT и DSPY

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки DSPY в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и DSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-12.15%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.55%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.36%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-1.25%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.64%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и DSPY

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

2.82%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

8.52%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

11.21%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

16.53%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

16.53%

+7.58%

Сравнение комиссий VOLT и DSPY

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DSPY в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и DSPY

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности DSPY в 0.74%

ПозицияTTM20252024
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and DSPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.84%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs DSPY's -12.15%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 26.81% for DSPY. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 26.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while DSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.18% for DSPY.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и DSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор