PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%15.13%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий VOLMX и NWAUX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

VOLMX
Volumetric Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.38

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.59

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.66

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

1.53

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.78

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между VOLMX и NWAUX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и NWAUX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и NWAUX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-21.07%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.57%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-21.07%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-7.22%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-6.85%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.83%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и NWAUX

Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.74%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.29%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

12.55%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.10%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.04%

-1.48%