PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VO с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VO с FSHOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) are both funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 15.05%/yr for FSHOX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VO charges 0.03%/yr vs 0.76%/yr for FSHOX.

Доходность

Сравнение доходности VO и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у FSHOX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции VO уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 11.77% против 15.05% соответственно.

VO

1 день
0.97%
1 месяц
2.97%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%

FSHOX

1 день
3.42%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.27%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.36%
3 года*
14.91%
5 лет*
10.49%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VO и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		7.27%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Correlation

The correlation between VO and FSHOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.85

The correlation between VO and FSHOX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap ETF

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSELXFSHOX с FSLBXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILX

Доходность на риск

VO vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VO c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOFSHOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.67

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.16

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.84

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

2.12

+6.31

VO vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VO на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FSHOX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VO и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VO и FSHOX

Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, примерно равная максимальной просадке FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и FSHOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-61.68%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-16.54%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.02%

-24.76%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-33.23%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-43.67%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-7.50%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.84%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

6.50%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VO и FSHOX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.41%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

16.57%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

20.56%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

21.82%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.54%

-3.58%

Сравнение комиссий VO и FSHOX

VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSHOX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VO и FSHOX

Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FSHOX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		6.00%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VO and FSHOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHOX has higher volatility (7.41%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs FSHOX's -61.68%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VO и FSHOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор