Сравнение VNSE с WLTG
VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VNSE is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 24.13%/yr for WLTG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 8.40%.
VNSE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNSE и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 10.06% | 13.72% | 10.19% | 22.52% | -16.74% | 0.42% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 8.40% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Correlation
The correlation between VNSE and WLTG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between VNSE and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNSE vs. WLTG — Ранг доходности на риск
VNSE
WLTG
Сравнение VNSE c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSE | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.02 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 13.59 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.17 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.70 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VNSE и WLTG
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNSE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -25.14% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.56% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -17.12% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -9.07% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.12% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и WLTG
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNSE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.93% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.18% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 13.32% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 15.13% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.13% | +2.01% |
Сравнение комиссий VNSE и WLTG
VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и WLTG
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности WLTG в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.20% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.09% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VNSE and WLTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VNSE has higher volatility (3.47%) compared to WLTG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs WLTG's -25.14%.
On 3-year performance, WLTG leads with 24.13% vs 14.27% for VNSE. On fees, WLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 24.13% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.
WLTG has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.20% for VNSE.
They also come from different issuers: Natixis and WealthTrust. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.75% for WLTG.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNSE и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор