PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VNSE returned 14.27%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VNSE показывает доходность 10.06%, а THLV немного выше – 10.12%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%22.52%-1.08%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between VNSE and THLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.72

The correlation between VNSE and THLV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNSE и THLV

Секторы
VNSE
THLV

Технологии

30.0%
15.7%

Промышленность

17.7%
13.5%

Финансовые услуги

13.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.1%

Здравоохранение

7.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
15.7%

Сырьевые материалы

5.8%
12.2%

Энергетика

5.4%
17.5%

Коммунальные услуги

2.6%
14.7%

Потребительский защитный сектор

-

13.7%

Недвижимость

-

14.3%

Технологии

VNSE
30.0%
THLV
15.7%

Промышленность

VNSE
17.7%
THLV
13.5%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
THLV
0.1%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
THLV
12.5%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
THLV
15.7%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
THLV
12.2%

Энергетика

VNSE
5.4%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
THLV
14.7%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

THLV
13.7%

Недвижимость

VNSE

-

THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с VTIVNSE с AVIEVNSE с SPXM
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

VNSE vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSETHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.98

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.80

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.93

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

8.89

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSETHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VNSE и THLV

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSETHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-13.15%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-6.66%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-13.15%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.74%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.19%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и THLV

Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.47% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSETHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.49%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.84%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

11.73%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

11.73%

+5.41%

Сравнение комиссий VNSE и THLV

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и THLV

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and THLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNSE has higher volatility (3.47%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, VNSE leads with 14.27% vs 12.88% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNSE has performed better with a 14.27% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Natixis and THOR. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор