PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNSE с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

VNSE и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNSE и TEXN

2026 (YTD)2025
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		-4.57%9.78%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

VNSE

1 день
0.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.09%
3 года*
10.34%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BLCRVNSE с FTIFVNSE с GQIVNSE с LSGRVNSE с PSCXVNSE с PSMDVNSE с RSSY
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с XMAGTEXN с MGCTEXN с QDTETEXN с FTAG

Сравнение комиссий VNSE и TEXN

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

VNSE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSETEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.89

-1.17

Корреляция

Корреляция между VNSE и TEXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и TEXN

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM202520242023202220212020
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.22%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNSE и TEXN

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

VNSETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-6.34%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-1.37%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-1.27%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNSETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

14.82%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

14.82%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

14.82%

+2.42%