PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и TEXN

2026 (YTD)2025
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%9.78%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between VNSE and TEXN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов VNSE и TEXN

Секторы
VNSE
TEXN

Технологии

30.0%
15.5%

Промышленность

17.7%
16.9%

Финансовые услуги

13.1%
4.1%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.6%

Здравоохранение

7.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.8%

Сырьевые материалы

5.8%
0.8%

Энергетика

5.4%
36.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

VNSE
30.0%
TEXN
15.5%

Промышленность

VNSE
17.7%
TEXN
16.9%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
TEXN
3.6%

Здравоохранение

VNSE
7.8%
TEXN
2.9%

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
TEXN
10.8%

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
TEXN
0.8%

Энергетика

VNSE
5.4%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

TEXN
2.1%

Недвижимость

VNSE

-

TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

VNSE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.76

-1.90

Просадки

Сравнение просадок VNSE и TEXN

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-6.34%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-1.12%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.16%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.16%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

14.16%

+2.98%

Сравнение комиссий VNSE и TEXN

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и TEXN

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and TEXN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор