PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNSE с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNSE с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNSE (Natixis Vaughan Nelson Select ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VNSE tracks the Actively Managed while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, VNSE returned 24.49% vs 58.28% for NRSH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNSE charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности VNSE и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNSE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

VNSE

1 день
1.08%
1 месяц
3.98%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.75%
1 год
24.49%
3 года*
14.27%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNSE и NRSH

2026 (YTD)202520242023
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		10.06%13.72%10.19%4.50%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between VNSE and NRSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between VNSE and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VNSE и NRSH

Секторы
VNSE
NRSH

Технологии

30.0%
35.5%

Промышленность

17.7%
58.7%

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

VNSE
30.0%
NRSH
35.5%

Промышленность

VNSE
17.7%
NRSH
58.7%

Финансовые услуги

VNSE
13.1%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

VNSE
9.7%
NRSH

-

Здравоохранение

VNSE
7.8%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

VNSE
7.8%
NRSH

-

Сырьевые материалы

VNSE
5.8%
NRSH

-

Энергетика

VNSE
5.4%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

VNSE
2.6%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

VNSE

-

NRSH

-

Недвижимость

VNSE

-

NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с VNSE:
VNSE с BUFHVNSE с GQIVNSE с BDGSVNSE с FTAGVNSE с SPXMVNSE с VTIVNSE с AVIE
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с AZTDNRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

VNSE vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNSE
Ранг доходности на риск VNSE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNSE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNSE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNSE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNSE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNSE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNSE c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNSENRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.40

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.08

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.35

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

16.71

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNSE vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNSE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNSE и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNSENRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.40

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VNSE и NRSH

Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNSENRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-24.01%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.94%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.61%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.50%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VNSE и NRSH

Текущая волатильность для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) составляет 3.47%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что VNSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNSENRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

8.57%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

20.30%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

24.44%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

21.53%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.53%

-4.39%

Сравнение комиссий VNSE и NRSH

VNSE берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNSE и NRSH

Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%
VNSE
Natixis Vaughan Nelson Select ETF		0.20%0.21%0.00%0.21%7.01%19.65%0.06%

Часто задаваемые вопросы

VNSE and NRSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to VNSE (3.47%). In terms of maximum drawdown, VNSE dropped -24.21% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 24.49% for VNSE. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VNSE has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 24.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for VNSE.

NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.20% for VNSE.

VNSE tracks Actively Managed, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Natixis and Aztlan. Their fees differ too: 0.80% for VNSE and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNSE и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор