Сравнение VNSE с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
VNSE и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNSE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNSE и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNSE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | -4.57% | 13.72% | 10.19% | 22.52% | -16.74% | 39.90% | 11.22% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.18% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VNSE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.18%.
VNSE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNSE и DJUN
VNSE берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
VNSE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
VNSE
DJUN
Сравнение VNSE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNSE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.76 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.78 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 9.81 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNSE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VNSE и DJUN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNSE и DJUN
Дивидендная доходность VNSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.21% | 7.01% | 19.65% | 0.06% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNSE и DJUN
Максимальная просадка VNSE за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNSE и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNSE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -11.96% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -4.02% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -11.96% | -12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -1.15% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -1.64% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.33% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNSE и DJUN
Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VNSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNSE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 2.84% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 3.79% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 10.23% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 8.49% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 8.16% | +9.08% |