Сравнение VNRT.DE с ^GSPC
VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 13.05%/yr vs 12.42%/yr for ^GSPC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.DE показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
VNRT.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам VNRT.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.63% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -1.98% | 2.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 2.94% |
Correlation
The correlation between VNRT.DE and ^GSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between VNRT.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VNRT.DE
^GSPC
Сравнение VNRT.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNRT.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.81 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.39 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNRT.DE и ^GSPC
Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -50.84% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.57% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -23.99% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -23.99% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.80% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.77% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.05% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.DE и ^GSPC
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.61% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 9.16% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 12.61% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 16.84% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.60% | -1.85% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.DE and ^GSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор