PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VNRT.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

VNRT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VNRT.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNRT.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		-2.81%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%8.35%34.70%-1.98%2.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%1.38%
Разные валюты инструментов

VNRT.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.DE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

VNRT.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.71%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с IUSA.LVNRT.DE с HMWO.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VNRT.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.41

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.71

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.62

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

2.56

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.45

+0.33

Корреляция

Корреляция между VNRT.DE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VNRT.DE и ^GSPC

Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VNRT.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-56.78%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.10%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-25.43%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.67%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-10.75%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.62%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 3.65%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNRT.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.36%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.93%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.68%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.80%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.63%

-1.70%