Сравнение VNRT.DE с ^NDX
VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 13.37%/yr vs 16.60%/yr for ^NDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.DE показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.50%.
VNRT.DE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам VNRT.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 10.48% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -1.98% | 2.78% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 4.00% |
Correlation
The correlation between VNRT.DE and ^NDX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between VNRT.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
VNRT.DE
^NDX
Сравнение VNRT.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNRT.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.21 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 9.85 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNRT.DE и ^NDX
Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -46.44% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -11.19% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -27.30% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -31.53% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.48% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -8.00% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.64% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 3.34%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 8.19% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 13.52% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 17.83% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 22.49% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 22.95% | -6.16% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.DE and ^NDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор