Сравнение VNRT.DE с ^NDX
VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, VNRT.DE returned 13.05%/yr vs 14.99%/yr for ^NDX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNRT.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.DE показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%.
VNRT.DE
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.63%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам VNRT.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.63% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -1.98% | 2.78% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 4.00% |
Correlation
The correlation between VNRT.DE and ^NDX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between VNRT.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNRT.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
VNRT.DE
^NDX
Сравнение VNRT.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNRT.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.30 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 6.89 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNRT.DE и ^NDX
Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNRT.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -46.44% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -11.19% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -27.30% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -31.53% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -5.89% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.01% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.72% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 2.96%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNRT.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.81% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 14.34% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 18.48% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 22.58% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.99% | -6.24% |
Часто задаваемые вопросы
VNRT.DE and ^NDX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VNRT.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор