PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNRT.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VNRT.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

VNRT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VNRT.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNRT.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		-2.81%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%8.35%34.70%-1.98%2.78%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%2.85%
Разные валюты инструментов

VNRT.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%.

VNRT.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.71%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с IUSA.LVNRT.DE с HMWO.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

VNRT.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNRT.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNRT.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.60

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.06

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

3.52

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNRT.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.DE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNRT.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.11

Корреляция

Корреляция между VNRT.DE и ^NDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VNRT.DE и ^NDX

Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VNRT.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-82.90%

+48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-12.12%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-35.56%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-7.94%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-24.72%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.52%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.DE и ^NDX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 3.65%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNRT.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.50%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

13.15%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

24.92%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

22.25%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

22.85%

-5.92%