Сравнение VNRT.DE с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
VNRT.DE и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNRT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.DE и IUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNRT.DE и IUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | -2.81% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -1.98% | 2.78% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | -2.53% | 3.97% | 33.89% | 22.78% | -13.42% | 40.10% | 7.95% | 35.14% | -0.73% | 2.62% |
Разные валюты инструментов
VNRT.DE торгуется в EUR, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.DE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью -2.53%.
VNRT.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
IUSA.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNRT.DE и IUSA.L
VNRT.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNRT.DE vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск
VNRT.DE
IUSA.L
Сравнение VNRT.DE c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.DE | IUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.48 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.67 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.DE | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VNRT.DE и IUSA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.DE и IUSA.L
Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IUSA.L в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 1.00% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.31% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.DE и IUSA.L
Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и IUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNRT.DE | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -38.58% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -7.01% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -21.08% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.31% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.33% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.95% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.DE и IUSA.L
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.65% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNRT.DE | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.75% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.50% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 16.78% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 15.15% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.18% | +0.75% |