Сравнение VNRT.DE с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
VNRT.DE и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNRT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNRT.DE и HMWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNRT.DE и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | -2.81% | 5.38% | 31.91% | 22.71% | -15.21% | 38.59% | 8.35% | 34.70% | -1.98% | 2.78% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -1.04% | 6.75% | 27.01% | 20.30% | -13.19% | 32.05% | 6.37% | 31.26% | -4.79% | 1.63% |
Разные валюты инструментов
VNRT.DE торгуется в EUR, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNRT.DE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью -1.04%.
VNRT.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
HMWO.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNRT.DE и HMWO.L
VNRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VNRT.DE vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
VNRT.DE
HMWO.L
Сравнение VNRT.DE c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNRT.DE | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.80 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 11.00 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNRT.DE | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VNRT.DE и HMWO.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNRT.DE и HMWO.L
Дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности HMWO.L в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNRT.DE Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 1.00% | 0.98% | 0.99% | 1.25% | 1.46% | 1.00% | 1.42% | 1.43% | 1.78% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.27% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок VNRT.DE и HMWO.L
Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, примерно равная максимальной просадке HMWO.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и HMWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNRT.DE | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.52% | -25.48% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -6.55% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -18.80% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -3.40% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.55% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.66% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNRT.DE и HMWO.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) составляет 3.65%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNRT.DE | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.34% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.43% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.75% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.09% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.16% | +1.77% |