PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с XLRE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

VNQI и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.82%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции VNQI уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 2.56% против 6.16% соответственно.

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%

XLRE

1 день
1.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
3.82%
6 месяцев
1.04%
1 год
2.32%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.11%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с REETXLRE с IYRXLRE с FREL

Сравнение комиссий VNQI и XLRE

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQI vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.14

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.31

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.24

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

0.82

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.14

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между VNQI и XLRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и XLRE

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности XLRE в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.36%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и XLRE

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и XLRE.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQIXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-38.83%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-9.16%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-34.12%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-38.83%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-7.21%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-9.72%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.41%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и XLRE

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQIXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.01%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.76%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

16.39%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

19.05%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

20.40%

-4.44%