PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNQI с WTRE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).

VNQI и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNQI и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.23%21.38%-2.22%6.99%-22.94%5.93%-7.22%21.59%-9.44%26.91%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		5.70%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 5.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VNQI имеют среднегодовую доходность 2.56%, а акции WTRE немного отстают с 2.44%.

VNQI

1 день
-0.29%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
15.05%
3 года*
7.76%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.56%

WTRE

1 день
2.79%
1 месяц
-4.08%
С начала года
5.70%
6 месяцев
0.49%
1 год
31.64%
3 года*
12.65%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с VNQWTRE с USRTWTRE с UCONWTRE с EPRWTRE с WELL

Сравнение комиссий VNQI и WTRE

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Доходность на риск

VNQI vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQIWTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.47

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.02

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.28

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.12

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQI vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTRE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQIWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.03

+0.17

Корреляция

Корреляция между VNQI и WTRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и WTRE

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности WTRE в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		2.30%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Просадки

Сравнение просадок VNQI и WTRE

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и WTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

VNQIWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-74.18%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-14.22%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-43.87%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

-48.47%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-15.80%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-25.15%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.30%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и WTRE

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) составляет 6.27%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что VNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNQIWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.68%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

15.96%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

21.58%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

19.02%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.37%

-2.41%