PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQI с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQI с ACLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. VNQI is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, VNQI returned 2.98% vs 5.32% for ACLO. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VNQI charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.

Доходность

Сравнение доходности VNQI и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQI показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.45%.

VNQI

1 день
0.40%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.69%
1 год
2.98%
3 года*
9.02%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
2.85%

ACLO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQI и ACLO

2026 (YTD)20252024
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-2.25%21.38%-1.71%
ACLO
TCW AAA CLO ETF		2.45%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between VNQI and ACLO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

TCW AAA CLO ETF

Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO
Часто сравнивают с ACLO:
ACLO с JAAAACLO с PAAAACLO с PCLOACLO с FAAAACLO с SLNZACLO с GRWACLO с SUPP

Доходность на риск

VNQI vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQI c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNQIACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
7.36

-7.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
15.25

-14.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

3.47

-2.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

19.94

-19.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

166.13

-165.59

VNQI vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQI на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQI и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNQI и ACLO

Максимальная просадка VNQI за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQI и ACLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQIACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-1.01%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-0.27%

-14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-0.01%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-0.04%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

0.03%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQI и ACLO

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VNQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQIACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.18%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

0.58%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

0.73%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

1.07%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

1.07%

+14.88%

Сравнение комиссий VNQI и ACLO

VNQI берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ACLO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQI и ACLO

Дивидендная доходность VNQI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности ACLO в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACLO
TCW AAA CLO ETF		4.90%4.87%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.81%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

VNQI and ACLO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQI has higher volatility (4.43%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, VNQI dropped -38.35% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, ACLO leads with 5.32% vs 2.98% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.32% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ACLO.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.81% for VNQI.

VNQI is categorized as REIT, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Vanguard and TCW. Their fees differ too: 0.12% for VNQI and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.36 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQI и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор