PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNQ с WTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNQ с WTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and WTRE (WisdomTree New Economy Real Estate ETF) are both REIT funds - VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index while WTRE tracks the CenterSquare New Economy Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VNQ returned 5.47%/yr vs 3.95%/yr for WTRE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for WTRE.

Доходность

Сравнение доходности VNQ и WTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.95% соответственно.

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%

WTRE

1 день
1.30%
1 месяц
7.09%
С начала года
24.95%
6 месяцев
23.42%
1 год
45.37%
3 года*
19.57%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNQ и WTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		24.95%26.36%-3.27%14.07%-31.68%1.00%-15.74%22.28%-11.21%37.80%

Correlation

The correlation between VNQ and WTRE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2007 г.

0.63

The correlation between VNQ and WTRE shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNQ и WTRE

Секторы
VNQ
WTRE

Недвижимость

97.3%
64.0%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
14.3%

Технологии

0.3%
11.8%

Энергетика

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
5.8%

Промышленность

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

VNQ
97.3%
WTRE
64.0%

Сырьевые материалы

VNQ
1.1%
WTRE

-

Коммуникационные услуги

VNQ
0.6%
WTRE
14.3%

Технологии

VNQ
0.3%
WTRE
11.8%

Энергетика

VNQ
0.1%
WTRE

-

Финансовые услуги

VNQ
0.1%
WTRE
5.8%

Промышленность

VNQ
0.0%
WTRE

-

Потребительский циклический сектор

VNQ

-

WTRE

-

Потребительский защитный сектор

VNQ

-

WTRE

-

Здравоохранение

VNQ

-

WTRE

-

Коммунальные услуги

VNQ

-

WTRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate ETF

WisdomTree New Economy Real Estate ETF

Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET
Часто сравнивают с WTRE:
WTRE с REMXWTRE с PPTYWTRE с USRTWTRE с VNQIWTRE с UCONWTRE с WELLWTRE с BTC-USD

Доходность на риск

VNQ vs. WTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WTRE
Ранг доходности на риск WTRE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNQ c WTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNQWTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.24

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.91

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.21

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

8.89

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNQ vs. WTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа WTRE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и WTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNQWTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VNQ и WTRE

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, примерно равная максимальной просадке WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и WTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNQWTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.07%

-74.18%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.22%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-22.14%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-43.87%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.40%

-48.47%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.41%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-24.98%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.12%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и WTRE

Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.14%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNQWTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.61%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

15.86%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

20.45%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.32%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

18.49%

+2.21%

Сравнение комиссий VNQ и WTRE

VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и WTRE

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности WTRE в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%
WTRE
WisdomTree New Economy Real Estate ETF		1.95%2.33%2.69%2.05%1.68%6.47%2.96%7.88%4.49%6.34%5.96%4.58%

Часто задаваемые вопросы

VNQ and WTRE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTRE has higher volatility (6.61%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, VNQ dropped -73.07% vs WTRE's -74.18%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 3.95% for WTRE. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for WTRE.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.95% for WTRE.

VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while WTRE tracks CenterSquare New Economy Real Estate Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.58% for WTRE.

WTRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNQ и WTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор