Сравнение VNQ с VGEA.DE
VNQ (Vanguard Real Estate ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, VNQ returned 2.55%/yr vs -3.18%/yr for VGEA.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VNQ charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и VGEA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VNQ торгуется в USD, в то время как VGEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью -1.21%.
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
VGEA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNQ и VGEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 12.97% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -1.21% | 13.65% | -4.27% | 10.31% | -22.79% | -10.94% | 15.03% | 4.64% |
Correlation
The correlation between VNQ and VGEA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNQ vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск
VNQ
VGEA.DE
Сравнение VNQ c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNQ | VGEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.03 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -0.08 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNQ и VGEA.DE
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки VGEA.DE в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и VGEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNQ | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -37.78% | -35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -6.30% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -10.35% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -34.97% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.54% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -16.43% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и VGEA.DE
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что VNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNQ | VGEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.56% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 6.41% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 8.47% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 10.23% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 9.51% | +11.21% |
Сравнение комиссий VNQ и VGEA.DE
VNQ берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и VGEA.DE
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
VNQ and VGEA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VNQ.
VNQ is categorized as REIT, while VGEA.DE is European Government Bonds. VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Their fees differ too: 0.13% for VNQ and 0.07% for VGEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VNQ и VGEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор