Сравнение VNQ с NETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL).
VNQ и NETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и NETL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNQ и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 11.49% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 6.13% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 6.13%.
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
NETL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и NETL
VNQ берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.
Доходность на риск
VNQ vs. NETL — Ранг доходности на риск
VNQ
NETL
Сравнение VNQ c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNQ | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.38 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 1.32 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNQ | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VNQ и NETL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и NETL
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности NETL в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.95% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и NETL
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и NETL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNQ | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -51.48% | -21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.53% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -30.74% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -7.29% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -11.89% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.36% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и NETL
Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) имеют волатильность 4.57% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNQ | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.73% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.77% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 15.86% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.03% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 26.15% | -5.45% |