PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNOM с CPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VNOM с CPA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VNOM (Viper Energy Partners LP) and CPA (Copa Holdings, S.A.) are both stocks. VNOM operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CPA operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, VNOM returned 15.99%/yr vs 14.35%/yr for CPA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VNOM и CPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viper Energy Partners LP (VNOM) и Copa Holdings, S.A. (CPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNOM показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у CPA с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции VNOM превзошли акции CPA по среднегодовой доходности: 15.99% против 14.35% соответственно.

VNOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.85%
С начала года
16.04%
6 месяцев
16.98%
1 год
19.33%
3 года*
27.55%
5 лет*
25.16%
10 лет*
15.99%

CPA

1 день
-0.69%
1 месяц
12.25%
С начала года
28.99%
6 месяцев
27.57%
1 год
55.68%
3 года*
17.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNOM и CPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VNOM
Viper Energy Partners LP		16.04%-16.58%65.52%4.83%61.69%94.24%-50.69%0.66%19.60%55.99%
CPA
Copa Holdings, S.A.		28.99%45.60%-11.54%32.38%0.62%7.03%-27.90%41.09%-39.17%50.74%

Correlation

The correlation between VNOM and CPA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.19

The correlation between VNOM and CPA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNOM:

$7.92B

CPA:

$6.26B

EPS

VNOM:

-$0.29

CPA:

$17.16

Коэффициент P/S

VNOM:

4.27

CPA:

1.66

Коэффициент P/B

VNOM:

1.55

CPA:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

VNOM:

$1.60B

CPA:

$3.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNOM:

$740.00M

CPA:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

VNOM:

$1.04B

CPA:

$1.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viper Energy Partners LP

Copa Holdings, S.A.

Часто сравнивают с VNOM:
VNOM с FANGVNOM с KRPVNOM с VNOVNOM с SMHVNOM с TGSVNOM с MPLXVNOM с SPY
Часто сравнивают с CPA:
CPA с CAAPCPA с ALKCPA с UALCPA с BTICPA с VOOCPA с QQQCPA с SPY

Доходность на риск

VNOM vs. CPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNOM
Ранг доходности на риск VNOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNOM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNOM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CPA
Ранг доходности на риск CPA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNOM c CPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viper Energy Partners LP (VNOM) и Copa Holdings, S.A. (CPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNOMCPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.36

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.12

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

4.96

-1.61

VNOM vs. CPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNOM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CPA равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNOM и CPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNOM и CPA

Максимальная просадка VNOM за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки CPA в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNOM и CPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNOMCPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.96%

-78.99%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-29.22%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-33.47%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-42.52%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-78.94%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.00%

-0.69%

-15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-27.74%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

11.26%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VNOM и CPA

Текущая волатильность для Viper Energy Partners LP (VNOM) составляет 6.27%, в то время как у Copa Holdings, S.A. (CPA) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что VNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNOMCPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

13.08%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

35.39%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

41.03%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

36.37%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

44.93%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNOM и CPA

Дивидендная доходность VNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности CPA в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPA
Copa Holdings, S.A.		4.37%5.34%7.33%3.09%0.00%0.00%1.04%2.41%4.42%1.88%2.25%6.96%
VNOM
Viper Energy Partners LP		5.29%6.03%4.89%5.58%7.68%5.16%5.85%7.38%8.14%5.27%4.83%6.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNOM и CPA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viper Energy Partners LP и Copa Holdings, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
496.00M
1.05B
(VNOM) Общая выручка
(CPA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNOM и CPA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Viper Energy Partners LP и Copa Holdings, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
51.4%
35.9%
Активы портфеля
VNOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 255.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

CPA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о валовой прибыли в 377.63M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

VNOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 238.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

CPA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила об операционной прибыли в 258.64M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

VNOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viper Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

CPA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copa Holdings, S.A. сообщила о чистой прибыли в 212.47M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

VNOM and CPA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPA has higher volatility (13.08%) compared to VNOM (6.27%). In terms of maximum drawdown, VNOM dropped -86.96% vs CPA's -78.99%.

CPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNOM и CPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор