Сравнение VNMC с VFQY
VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.
Доходность
Сравнение доходности VNMC и VFQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNMC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNMC и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 16.92% | -10.74% | 21.59% | 19.05% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 8.53% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 19.65% |
Correlation
The correlation between VNMC and VFQY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between VNMC and VFQY shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VNMC и VFQY
Секторы
VNMC
VFQY
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Промышленность
VNMC
VFQY
Финансовые услуги
VNMC
VFQY
Технологии
VNMC
VFQY
Потребительский циклический сектор
VNMC
VFQY
Сырьевые материалы
VNMC
VFQY
Здравоохранение
VNMC
VFQY
Энергетика
VNMC
VFQY
Недвижимость
VNMC
VFQY
-
Коммуникационные услуги
VNMC
VFQY
Потребительский защитный сектор
VNMC
VFQY
Коммунальные услуги
VNMC
VFQY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNMC vs. VFQY — Ранг доходности на риск
VNMC
VFQY
Сравнение VNMC c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNMC | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок VNMC и VFQY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNMC | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNMC и VFQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNMC | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.87% | — |
Сравнение комиссий VNMC и VFQY
VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNMC и VFQY
VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.09% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.08% | 4.30% | 10.12% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNMC and VFQY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.
VFQY has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for VNMC.
They also come from different issuers: Groupe BPCE and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.13% for VFQY.
Подберите оптимальное распределение для VNMC и VFQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор