Сравнение VNMC с CSD
VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VNMC is actively managed, while CSD is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности VNMC и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNMC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.98%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам VNMC и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 16.92% | -10.74% | 21.59% | 19.05% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 39.67% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 24.39% |
Correlation
The correlation between VNMC and CSD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between VNMC and CSD shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VNMC и CSD
Секторы
VNMC
CSD
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
-
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Промышленность
VNMC
CSD
Финансовые услуги
VNMC
CSD
Технологии
VNMC
CSD
Потребительский циклический сектор
VNMC
CSD
Сырьевые материалы
VNMC
CSD
Здравоохранение
VNMC
CSD
Энергетика
VNMC
CSD
-
Недвижимость
VNMC
CSD
Коммуникационные услуги
VNMC
CSD
Потребительский защитный сектор
VNMC
CSD
-
Коммунальные услуги
VNMC
CSD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNMC vs. CSD — Ранг доходности на риск
VNMC
CSD
Сравнение VNMC c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок VNMC и CSD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNMC и CSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNMC | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.83% | — |
Сравнение комиссий VNMC и CSD
VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNMC и CSD
VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.08% | 4.30% | 10.12% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNMC and CSD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.
CSD has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for VNMC.
They also come from different issuers: Groupe BPCE and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.65% for CSD.
Подберите оптимальное распределение для VNMC и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор