Сравнение VNMC с SPMD
VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VNMC is actively managed, while SPMD is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности VNMC и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNMC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам VNMC и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 16.92% | -10.74% | 21.59% | 19.05% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 22.65% |
Correlation
The correlation between VNMC and SPMD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between VNMC and SPMD shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNMC vs. SPMD — Ранг доходности на риск
VNMC
SPMD
Сравнение VNMC c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок VNMC и SPMD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -57.62% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNMC и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNMC | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.18% | — |
Сравнение комиссий VNMC и SPMD
VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNMC и SPMD
VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.08% | 4.30% | 10.12% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNMC and SPMD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for VNMC.
They also come from different issuers: Groupe BPCE and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.05% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для VNMC и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор