PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNMC с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNMC с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VNMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Groupe BPCE, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности VNMC и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNMC и VFMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%16.92%-10.74%21.59%19.05%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%22.04%

Correlation

The correlation between VNMC and VFMO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.65

The correlation between VNMC and VFMO shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNMC и VFMO

Секторы
VNMC
VFMO

Промышленность

24.0%
24.7%

Финансовые услуги

16.9%
6.5%

Технологии

15.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.7%

Сырьевые материалы

10.2%
6.4%

Здравоохранение

7.6%
22.9%

Энергетика

5.9%
7.3%

Недвижимость

4.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.5%

Коммунальные услуги

0.7%
0.2%

Промышленность

VNMC
24.0%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

VNMC
16.9%
VFMO
6.5%

Технологии

VNMC
15.6%
VFMO
17.5%

Потребительский циклический сектор

VNMC
10.8%
VFMO
8.7%

Сырьевые материалы

VNMC
10.2%
VFMO
6.4%

Здравоохранение

VNMC
7.6%
VFMO
22.9%

Энергетика

VNMC
5.9%
VFMO
7.3%

Недвижимость

VNMC
4.6%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

VNMC
2.0%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

VNMC
1.7%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

VNMC
0.7%
VFMO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с LSSTVNMC с SRHQVNMC с TUSAVNMC с EPUVNMC с MOOVNMC с RSHO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

VNMC vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNMC
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNMC c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VNMC vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMCVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок VNMC и VFMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMCVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNMC и VFMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMCVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.56%

—

Сравнение комиссий VNMC и VFMO

VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNMC и VFMO

VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VNMC and VFMO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for VNMC.

VNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Groupe BPCE and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.13% for VFMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNMC и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор