Сравнение VNMC с USMF
VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. VNMC is actively managed, while USMF is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности VNMC и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VNMC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNMC и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 16.92% | -10.74% | 21.59% | 19.05% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 4.36% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 13.23% |
Correlation
The correlation between VNMC and USMF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between VNMC and USMF shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VNMC и USMF
Секторы
VNMC
USMF
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
VNMC
USMF
Финансовые услуги
VNMC
USMF
Технологии
VNMC
USMF
Потребительский циклический сектор
VNMC
USMF
Сырьевые материалы
VNMC
USMF
Здравоохранение
VNMC
USMF
Энергетика
VNMC
USMF
Недвижимость
VNMC
USMF
Коммуникационные услуги
VNMC
USMF
Потребительский защитный сектор
VNMC
USMF
Коммунальные услуги
VNMC
USMF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNMC vs. USMF — Ранг доходности на риск
VNMC
USMF
Сравнение VNMC c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNMC | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.63 | — |
Просадки
Сравнение просадок VNMC и USMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNMC | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.56% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VNMC и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNMC | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.27% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.97% | — |
Сравнение комиссий VNMC и USMF
VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNMC и USMF
VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.32% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
VNMC Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.08% | 4.30% | 10.12% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VNMC and USMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.
USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for VNMC.
They also come from different issuers: Groupe BPCE and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для VNMC и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор