PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNMC с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNMC с FDLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. VNMC is actively managed, while FDLS is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности VNMC и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.94%
1 месяц
-1.02%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.01%
1 год
34.93%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNMC и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%16.92%-3.10%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		14.19%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between VNMC and FDLS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between VNMC and FDLS shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNMC и FDLS

Секторы
VNMC
FDLS

Промышленность

24.0%
18.8%

Финансовые услуги

16.9%
14.3%

Технологии

15.6%
25.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.4%

Сырьевые материалы

10.2%
5.0%

Здравоохранение

7.6%
11.7%

Энергетика

5.9%
7.1%

Недвижимость

4.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.9%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Промышленность

VNMC
24.0%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

VNMC
16.9%
FDLS
14.3%

Технологии

VNMC
15.6%
FDLS
25.7%

Потребительский циклический сектор

VNMC
10.8%
FDLS
4.4%

Сырьевые материалы

VNMC
10.2%
FDLS
5.0%

Здравоохранение

VNMC
7.6%
FDLS
11.7%

Энергетика

VNMC
5.9%
FDLS
7.1%

Недвижимость

VNMC
4.6%
FDLS
2.1%

Коммуникационные услуги

VNMC
2.0%
FDLS
3.3%

Потребительский защитный сектор

VNMC
1.7%
FDLS
4.9%

Коммунальные услуги

VNMC
0.7%
FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с LSSTVNMC с SRHQVNMC с TUSAVNMC с MOOVNMC с EPUVNMC с VFQY
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

VNMC vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNMC
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNMC c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VNMC vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMCFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.87

—

Просадки

Сравнение просадок VNMC и FDLS

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMCFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-23.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNMC и FDLS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMCFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.07%

—

Сравнение комиссий VNMC и FDLS

VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNMC и FDLS

VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.86%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VNMC and FDLS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

FDLS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for VNMC.

They also come from different issuers: Groupe BPCE and Inspire. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.76% for FDLS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNMC и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор