PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNMC с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNMC с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VNMC (Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VNMC charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности VNMC и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VNMC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VNMC и CPAI

2026 (YTD)202520242023
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%10.34%9.49%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between VNMC and CPAI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов VNMC и CPAI

Секторы
VNMC
CPAI

Промышленность

24.0%
5.7%

Финансовые услуги

16.9%
4.3%

Технологии

15.6%
45.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
4.2%

Сырьевые материалы

10.2%
3.3%

Здравоохранение

7.6%
16.0%

Энергетика

5.9%
3.7%

Недвижимость

4.6%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
9.5%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Промышленность

VNMC
24.0%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

VNMC
16.9%
CPAI
4.3%

Технологии

VNMC
15.6%
CPAI
45.4%

Потребительский циклический сектор

VNMC
10.8%
CPAI
4.2%

Сырьевые материалы

VNMC
10.2%
CPAI
3.3%

Здравоохранение

VNMC
7.6%
CPAI
16.0%

Энергетика

VNMC
5.9%
CPAI
3.7%

Недвижимость

VNMC
4.6%
CPAI

-

Коммуникационные услуги

VNMC
2.0%
CPAI
7.9%

Потребительский защитный сектор

VNMC
1.7%
CPAI
9.5%

Коммунальные услуги

VNMC
0.7%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с VNMC:
VNMC с FMDEVNMC с LSSTVNMC с SRHQVNMC с TUSAVNMC с MOOVNMC с EPUVNMC с RSHO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

VNMC vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNMC
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNMC c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF (VNMC) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VNMC vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMCCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.81

—

Просадки

Сравнение просадок VNMC и CPAI

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMCCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VNMC и CPAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMCCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.18%

—

Сравнение комиссий VNMC и CPAI

VNMC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNMC и CPAI

VNMC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%
VNMC
Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF		0.00%0.00%0.49%1.08%4.30%10.12%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VNMC and CPAI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for VNMC.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for VNMC.

They also come from different issuers: Groupe BPCE and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.85% for VNMC and 0.75% for CPAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNMC и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор