PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VNM с ADVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VNM с ADVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).

VNM и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Vietnam Index. Фонд был запущен 11 авг. 2009 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VNM и ADVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VNM и ADVE

2026 (YTD)202520242023
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.75%66.55%-11.15%-3.97%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.

VNM

1 день
0.58%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-3.29%
1 год
38.90%
3 года*
14.72%
5 лет*
0.11%
10 лет*
3.62%

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с IDXVNM с INDAVNM с FMVNM с SPYVNM с VTVNM с VXUS
Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EPHEADVE с EWSADVE с NFTYADVE с INDYADVE с EMMFADVE с BKFADVE с VPL

Сравнение комиссий VNM и ADVE

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ADVE в 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF

Доходность на риск

VNM vs. ADVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VNM c ADVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VNMADVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.94

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.61

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.92

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

11.49

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VNM vs. ADVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ADVE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и ADVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VNMADVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.94

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.23

-1.26

Корреляция

Корреляция между VNM и ADVE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и ADVE

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ADVE в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNM и ADVE

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и ADVE.

Загрузка...

Показатели просадок

VNMADVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-18.41%

-44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.24%

-11.73%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-7.49%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-3.21%

-34.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

2.98%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и ADVE

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VNMADVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

8.13%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

12.99%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.91%

17.63%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

15.12%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

15.12%

+8.25%