PortfoliosLab logo
Сравнение VNM с FM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNM и FM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VNM и FM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.60%
-0.50%
VNM
FM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNM:

-0.84

FM:

0.65

Коэф-т Сортино

VNM:

-1.10

FM:

0.92

Коэф-т Омега

VNM:

0.87

FM:

1.14

Коэф-т Кальмара

VNM:

-0.27

FM:

0.07

Коэф-т Мартина

VNM:

-1.35

FM:

2.24

Индекс Язвы

VNM:

10.86%

FM:

2.19%

Дневная вол-ть

VNM:

17.45%

FM:

7.53%

Макс. просадка

VNM:

-63.27%

FM:

-79.66%

Текущая просадка

VNM:

-54.76%

FM:

-68.40%

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у FM с доходностью 0.18%.


VNM

С начала года

-3.05%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-13.79%

5 лет

-5.58%

10 лет

-3.57%

FM

С начала года

0.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.50%

1 год

5.76%

5 лет

-0.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNM и FM

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FM в 0.79%.


График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии VNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNM и FM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNM
Ранг риск-скорректированной доходности VNM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNM c FM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.840.68
Коэффициент Сортино VNM, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.100.96
Коэффициент Омега VNM, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.871.14
Коэффициент Кальмара VNM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.330.07
Коэффициент Мартина VNM, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.352.37
VNM
FM

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и FM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.84
0.68
VNM
FM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и FM

VNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF
0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%2.13%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNM и FM

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.27%, что меньше максимальной просадки FM в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и FM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-45.01%
-68.40%
VNM
FM

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и FM

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.46%
0.94%
VNM
FM