PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VNM с ADIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VNM с ADIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VNM (VanEck Vectors Vietnam ETF) and ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) are both Asia Pacific Equities funds. VNM is passively managed, while ADIV is actively managed. Over the past 5 years, VNM returned -1.08%/yr vs 7.61%/yr for ADIV. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VNM charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for ADIV.

Доходность

Сравнение доходности VNM и ADIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VNM показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у ADIV с доходностью 9.97%.

VNM

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.68%
6 месяцев
-5.86%
С начала года
-8.18%
1 год
5.32%
3 года*
7.06%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
3.27%
Всё время*
-0.95%

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

VNM

VanEck Vectors Vietnam ETF
$16.25M$13.22M$12.01M

Сравнение доходности по годам VNM и ADIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		-8.18%66.55%-11.15%15.01%-43.74%19.65%
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%

Correlation

The correlation between VNM and ADIV is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.27

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.34

The correlation between VNM and ADIV shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VNM и ADIV

Секторы
VNM
ADIV

Финансовые услуги

32.7%
32.2%

Недвижимость

24.8%
8.1%

Промышленность

14.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

14.3%
4.8%

Сырьевые материалы

7.0%

-

Технологии

2.5%
25.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
15.9%

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Здравоохранение

-

5.2%

Финансовые услуги

VNM
32.7%
ADIV
32.2%

Недвижимость

VNM
24.8%
ADIV
8.1%

Промышленность

VNM
14.3%
ADIV
2.5%

Потребительский защитный сектор

VNM
14.3%
ADIV
4.8%

Сырьевые материалы

VNM
7.0%
ADIV

-

Технологии

VNM
2.5%
ADIV
25.8%

Потребительский циклический сектор

VNM
2.2%
ADIV
15.9%

Энергетика

VNM
1.4%
ADIV

-

Коммунальные услуги

VNM
0.9%
ADIV
2.0%

Коммуникационные услуги

VNM

-

ADIV
3.5%

Здравоохранение

VNM

-

ADIV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Vietnam ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с VNM:
VNM с VOOVNM с INDAVNM с IDXVNM с SPYVNM с VNAMVNM с EMXCVNM с VXUS
Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO

Доходность на риск

VNM vs. ADIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VNM
Ранг доходности на риск VNM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VNM c ADIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) и SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VNMADIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.94

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.38

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.31

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

4.06

-3.39

VNM vs. ADIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VNM на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ADIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNM и ADIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VNM и ADIV

Максимальная просадка VNM за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ADIV в -31.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNM и ADIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VNMADIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-31.55%

-31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-10.15%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.60%

-18.53%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.95%

-31.55%

-18.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-0.59%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-8.25%

-29.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

3.27%

+4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VNM и ADIV

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VNMADIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

3.34%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

11.59%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.56%

14.16%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

16.62%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

16.34%

+7.18%

Сравнение комиссий VNM и ADIV

VNM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ADIV в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNM и ADIV

Дивидендная доходность VNM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ADIV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNM
VanEck Vectors Vietnam ETF		0.22%0.20%0.00%5.21%0.96%0.49%0.40%0.76%0.83%1.14%2.44%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VNM and ADIV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNM has higher volatility (8.79%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VNM dropped -63.19% vs ADIV's -31.55%.

On 5-year performance, ADIV leads with 7.61% vs -1.08% for VNM. On fees, VNM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 7.61% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.22% for VNM.

They also come from different issuers: VanEck and Guinness Atkinson. Their fees differ too: 0.68% for VNM and 0.78% for ADIV.

ADIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VNM и ADIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор